dkfinance modeller

Development Pipe-Line

This section is a brief description of the development pipe-line of this project.

Coding-Style

Test-Driven-Development
Type-hinting is required
Documentation is required

Pre-Commit

Black
flake8
mypy
isort

Continuous Integration and Code Coverage

pytest
travis
codecov

Documentation

Compiled with Sphinx
Hosted on Read-the-Docs

The documentation uses the sphinx rtd theme.

depotmodel.py

formler.py

dkfinance_modeller.utility.formler.CAGR(start_kapital: float, slut_kapital: float, antal_år: float) → float

Beregn annualiseret flerårig vækstrate, “Compound annual growth rate” (CAGR) på engelsk.

\[CAGR = \left( \frac{k_\mathrm{slut}}{k_\mathrm{start}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1\]

\(k_\mathrm{slut}\) slut kapital.

\(k_\mathrm{start}\) start kapital.

\(n\) antal år.

\(CAGR\) CARG.

Fra, https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_annual_growth_rate, 21-11-2020

Parameters

start_kapital – start kapital.
slut_kapital – slut kapital.
antal_år – tid i antal år, behøver ikke at være et heltal.

Returns

CAGR

dkfinance_modeller.utility.formler.afbetalling(klån: float, r: float, n: int) → float

Beregn størrelse af afbetalings størrelse for at afbetale et lån over \(n\) gange.

\[k_{\mathrm{afbetaling}} = k_{\mathrm{lån}}\cdot\frac{r}{1-(1+r)^{-n}}\]

\(r\) rente på lånet.

\(n\) antal gange der skal afbetales.

\(k_{lån}\) start kapital der skal afbetales.

\(k_{\mathrm{afbetaling}}\) månedlig ydelse.

Parameters

klån – Kapital der skal tilbage betales.
r – renten på lånet.
n – antal afbetalinger.

Returns

Ydelse for at afbetale lån over \(n\) gange.

dkfinance_modeller.utility.formler.opsparing(kstart: float, kmåned: float, r: float, n: int) → float

Opsparings formel.

\[k_{n} = k_{\mathrm{start}}\left(1+r\right)^{n} + k_{\mathrm{måned}}\left(\left(\frac{1-\left(1+r\right)^{n}}{-r}\right)-1 + \left(1+r\right)^{n}\right)\]

\(r\) rente.

\(n\) antal gange renten bliver beregnet.

\(k_{n}\) slut kapital.

\(k_{start}\) start kapital.

\(k_{måned}\) månedlig ydelse.

Parameters

kstart – start kapital.
kmåned – månedlig indskud.
r – månedlig rente.
n – antal måneder.

Returns

Slut kapital af opsparingen.

dkfinance_modeller.utility.formler.årlig_til_n_rente(r: float, n: int) → float

Omregn en årlig rente til en rente over \(n\) gange.

\[r_{n}=\left(1+r\right)^{\frac{1}{n}}-1\]

\(r\) årlig rente.

\(n\) antal gange renten bliver beregnet per år.

\(r_{n}\) rente for \(n\) periode.

Parameters

r – årlig rente.
n – antal gange renten beregnes.

Returns

Rente for \(n\) periode.

kurtage.py

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.lunar_kurtage(dkk: float, kurs: float, kurtageprocent: float, minimums_kurtage: float, valutakurtage: float) → float

Kurtage for Lunar invest.

Kurtagen er givet ved,

\[kurtage = m + H(k-50000)kp + kv\]

\(k\) er investeringskapital.n \(m\) er minimumskurtage.n \(p\) er kurtageprocent.n \(v\) er valutakurtageprocent.n \(H(x)\) er Heaviside step funktionen.

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.lunar_kurtage_bygger(valuta: str = 'DKK') → Callable[[float, float], float]

Bygger af Lunar invest kurtage funktion.

https://static-assets.prod.lunarway.com/da/docs/prisliste-privat/, 21-10-2020

Parameters: valuta – valuta værdipapir handles i.
Returns: Kurtagefunktion.

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.nordnet_kurtage_bygger(valuta: str = 'DKK', valutakurs: float = 1.0, valutakonto: bool = False) → Callable[[float, float], float]

Bygger af Nordnet kurtage funktion.

https://www.nordnet.dk/dk/kundeservice/prisliste/priser-aktiedepot, 21-10-2020

Medregner ikke GDR-gebyr.

Parameters

valuta – valuta værdipapir handles i. Euro vil give XETRA børsen.
valutakurs – omregningsfaktor til DKK.
valutakonto – handler foretages i underkonto i given valuta. Valutakurtagen vil ikke være inkluderet i kurtagefunktionen.

Returns

Kurtagefunktion.

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.nulkurtage(dkk: float, kurs) → float

Ingen kurtage.

Parameters

dkk – kapital der skal betales kurtage af.
kurs – kurs på værdipapir.

Returns

kurtage = 0 DKK

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.saxo_kurtage_bygger(valuta: str = 'DKK', valutakurs: float = 1.0, underkonto: bool = False) → Callable[[float, float], float]

Bygger af Saxo kurtage funktion.

https://www.home.saxo/da-dk/rates-and-conditions/stocks/commissions, 21-10-2020

Parameters

valuta – valuta værdipapir handles i. Euro vil give XETRA børsen.
valutakurs – omregningsfaktor til DKK.
underkonto – handler foretages i underkonto i given valuta. Valutakurtagen vil ikke være inkluderet i kurtagefunktionen.

Returns

Kurtagefunktion.

dkfinance_modeller.aktieskat.kurtage.saxo_nordnet_kurtage(dkk: float, kurs: float, valutakurs: float, kurtageprocent: float, minimums_kurtage: float, valutakurtage: float, saxo_usd_type: bool) → float

Kurtage for Nordnet og Saxo bank.

Kurtagen er givet ved,

\[kurtage(k) = \max(m, kp) + kv\]

\(k\) er investeringskapital.

\(m\) er minimumskurtage.

\(p\) er kurtageprocent.

\(v\) er valutakurtageprocent.

Med mindre det er Amerikanske aktier til under 10 USD ved Saxo, så er kurtagen givet ved,

\[kurtage(k) = \max(m, 0.02 N) + kv\]

\(N\) er antal købte værdipapirer, faktoren foran er i USD.

Parameters

dkk – kapital der skal betales kurtage af.
kurs – kurs på værdipapir i DKK.
kurtageprocent – kurtageprocent.
minimums_kurtage – minimums kurtage givet i værdipapirets valuta.
valutakurtage – valutakurtage.
saxo_usd_type – Aktiver speciel kurtage for USD værdipapirer hos Saxo bank, hvis kurs under 10 USD.

Returns

kurtage

laanmodel.py

class dkfinance_modeller.laan.laanmodel.SUlån(uddannelse_måneder: int, afdragsfrie_månder: int, rente: float)

Klasse for SU-lån.

propager_måned() → Generator[Tuple[float, float], None, None]

Propagere SU lån måned for måned.

Positivt “afdrag” er lånte penge udbetalt.

Returns: afdrag og fradrag.

skat.py

class dkfinance_modeller.aktieskat.skat.Skat(beskatningstype: str)

Skat.

Variables

progressionsgrænse (float) – Progressionsgrænse.
skatteprocenter (List[float]) – Skatteprocenter.
skattefunktion (Callable[[float],float]) – Skattefunktion.

__init__(beskatningstype: str) → None

Setup skat.

Parameters: beskatningstype – Hvilken beskatning der skal bruges, [‘aktie’, ‘ask’, ‘pension’, ‘nul’].

beregn_skat(dkk: float) → float

Beregn skat.

Parameters: dkk – Kapital til beskatning.
Returns: Skat i DKK.

valuta.py

dkfinance_modeller.aktieskat.valuta.nordnet_valutakonto_kurtage(dkk: float) → float

Valutakurtage for Nordnet valutakonto.

https://www.nordnet.dk/faq/2334-hvad-koster-veksling-hos-nordnet-vs-min-bank, 31-10-2020

Parameters: dkk – kapital der skal betales valutakurtage af.
Returns: kurtage

dkfinance_modeller.aktieskat.valuta.nulvalutakurtage(dkk: float) → float

Ingen kurtage.

Parameters: dkk – kapital der skal betales valutakurtage af.
Returns: kurtage = 0 DKK

dkfinance_modeller.aktieskat.valuta.saxo_underkonto_kurtage(dkk: float) → float

Valutakurtage for Saxo underkonto.

https://www.home.saxo/da-dk/rates-and-conditions/commissions-charges-and-margin-schedule, 31-10-2020.

Parameters: dkk – kapital der skal betales valutakurtage af.
Returns: kurtage

vaerdipapirer.py

class dkfinance_modeller.aktieskat.vaerdipapirer.ETF(kurs: float, åop: float, beskatningstype: str)

ETF og investeringsforening.

property antal_værdipapirer: float

Getter for antal_værdipapirer.

Returns: Antal værdipapirer

lagerrealisering(ændre_kurs: bool = True) → float

Beregn overskud via lagerbeskatning.

Parameters: ændre_kurs – Sætter beskattet_kurs til kurs. False hvis skattepligtig beholdning skal haves, uden at skatten antages betalt.
Returns: Kapital der skal beskattes.

modregn_åop() → None

Trækker ÅOP fra kursen, for en måned.

\[\left.a_{n}\right|_{n=12}= \left. 1 - \left(\sqrt[n]{1-a}\right)\right|_{n=12}\]

\(n\) antal gange ÅOP betales over per år.

\(a_n\) er ÅOP splittet op i \(n\) dele.

\(a\) er ÅOP.

opdater_kurs(kursændring: float) → None

Opdaterer kursen.

Parameters: kursændring – Ændring af kurs.

tilføj_enheder(antal: int) → None

Tilføj antal enheder af ETFen.

ETF’er bliver beskattet via. gennemsnitsmetoden. Den nye gennemsnitskurs er derfor:

\[k_\mathrm{avg, new} = \frac{n\cdot k + n_\mathrm{old}\cdot k_\mathrm{avg, old}}{n + n_\mathrm{old}}\]

\(k\) kurs.

\(k_\mathrm{avg, new}\) nye gennemsnitskurs.

\(k_\mathrm{avg, old}\) gammel gennemsnitskurs.

\(n\) antal værdipapirer der bliver tilføjet.

\(n_\mathrm{old}\) antal værdipapirer allerede i beholdningen.

Parameters: antal – antal enheder at tilføje.

total_værdi() → float

Få total værdi af beholdning.

Returns: Total værdi af beholdning.

webscrape.py

dkfinance_modeller.utility.webscrape.få_etf_info(ISINer: List[str], threads: int) → List[Dict[str, object]]

Få information omkring givne ETFer fra justetf.com/en/.

Parameters: ISIN – Liste af ISINer for ETFer.
Returns: En liste af dicts med fundne information om ETFen.

dkfinance_modeller.utility.webscrape.justetf_info(ISIN: str) → Dict[str, object]

Få information omkring given ETF fra justetf.com/en/.

Parameters: ISIN – ISIN for ETFen.
Returns: En dict med fundne information om ETFen.